Rischio di modello imprenditoriale e di redditività. Rischio di credito. Adeguatezza patrimoniale. Governo dei rischi e qualità dei dati. Liquidità. Questi i cinque rischi fondamentali individuati dalla BCE su cui si incentrerà l’attività di vigilanza nel corso del 2016.

Per assicurare che le banche affrontino tali rischi con efficacia, lo scorso 6 gennaio la BCE ha pubblicato le proprie linee di intervento generali, divise per aree di rischio individuate. Resta chiaro che l’attività di vigilanza svolta sarà – comunque – adeguata al profilo di rischio specifico connesso a ciascun ente creditizio.

Rischio di modello imprenditoriale e di redditività 

Le maggiori criticità rilevate dalla BCE nel sistema bancario riguardano i modelli di business e la redditività.

In tale ottica, l’analisi di vigilanza del 2016 focalizzerà sulle determinanti della redditività a livello di singoli enti e per modello imprenditoriale, sì da rilevare gli enti a redditività strutturalmente bassa.

Non solo, il controllo indugerà anche sulle strategie messe in atto per accrescere la capacità di reddito, tra cui, a titolo esemplificativo, l’aumento dell’esposizione al rischio non commisurato alla propensione al rischio-target ovvero un maggiore ricorso al finanziamento a breve termine.

Rischio di credito

Un’apposita task force è incaricata di studiare l’emergenza crediti deteriorati di alcuni enti creditizi. A conclusione del lavoro, saranno formulate le azioni che si intendono intraprendere su un tema di massima cura per l’Autorità di vigilanza.

Oltre agli elevati livelli di crediti deteriorati, la BCE segnala che saranno sottoposte a controlli di vigilanza più incisivi le concentrazioni delle esposizioni in settori come quello immobiliare.

Adeguatezza patrimoniale

Assoluto rilievo alla qualità e coerenza dei processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale.

Più precisamente verrà valutato dalla BCE il grado di preparazione delle banche della zona-euro ai nuovi standard regolamentari, come il requisito della capacità totale di assorbimento delle perdite e il requisito minimo dei fondi propri e passività ammissibili, la cui applicazione introdurrà requisiti minimi per gli strumenti di capitale utilizzabili per il “bail-in”.

Saranno, inoltre, meritevoli di analisi dell’Autorità di vigilanza la capacità delle banche di condurre prove di stress interne o lo svolgimento di prove di stress prudenziali.

Governo dei rischi e qualità dei dati

L’attività di vigilanza della BCE avrà preciso riguardo alla conformità delle società bancarie ai princìpi per l’efficace aggregazione e segnalazione dei dati sui rischi fissati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Per un effettivo governo dei rischi è necessario – contrariamente a quanto accaduto in passato – che i soggetti apicali degli enti creditizi chiedano ed ottengano un’adeguata informazione sui rischi. Solo in tal modo le decisioni di business intraprese possono conseguire livelli di rischio coerenti con gli standard di propensione al rischio, ed i limiti all’assunzione dei rischi, stabiliti dalla banca stessa.

Liquidità

Il rischio di liquidità verrà esaminato dall’Autorità di vigilanza constatando l’affidabilità dei processi di valutazione dell’adeguatezza della liquidità interna (e di provvista) delle banche euro-zona.


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